デフォルトのままだと2回改行した時に、改行が1回しか認識されないので、なんなの~と思ってたら良いプラグインがありましたとさ。
CamCam WordPress改行プラグイン
プラグインのファイルを解凍後にフォルダ毎、/wp-content/plugins/の中に入れて、管理画面のプラグインで有効にするだけで、、、あら不思議改行ができるじゃな~い。
こういうプラグインが多いってのもwpの魅力なんでしょうね。
※WordPress 3.0.4 を利用してますが、【ビジュアル】モードでは改行されないです。